본 연구는 멕시코 증권시장에 상장된 멕시코 내국인 전용투자 주식(A 주)과 외국인도 투자 가능한 주식(B 주) 사이의 가격정보전달을 분석하였다. 그리고 두 주식 사이의 가격 괘리현상이 두 주식사이의 가격정보전달과정에 미치는 영향도 분석하였다. 실증분석모형으로 GJR-GARCH모형을 사용하였다. 본 연구의 실증결과를 요약하면 다음과 같다. 수익률의 정보 이전효과계수, 변동성 이전효과를 나타내는 계수, 레버리지 효과 효과를 나타내는 계수 등 모든 경우를 종합적으로 고려하면 A 주식에서 B 주식 기업으로의 정보 이전효과가 상대적으로 B 주식에서 A 주식 기업으로의 정보이전효과 보다 컸음을 보여주고 있다. 이는 경영권을 나타내는 의결권 주식에서 비 의결권 주식으로 정보 전달효과가 그 반대의 경우보다 더 강함을 알 수 있다. A 주 가와 B 주가간의 가격차이인 할증․할인이 큰 기간이 상대적으로 가격차이인 할증․할인이 작은 기간 보다 정보 이전효과가 훨씬 강하게 나타났다. 이 실증결과는 A 주식과 B 주식간의 가격괴리 현상에 의한 재정거래 압력이 두 주식사이의 정보전달과정에 영향을 미침을 시사한다.

A steady-state controllable M/G/1 queueing model operating under the (TN) policy is considered where the (TN) policy is defined as the next busy period will be initiated either after T time units elapsed from the end of the previous busy period if at least one customer arrives at the system during that time period, or the time instant when Nth customer arrives at the system after T time units elapsed without customers’ arrivals during that time period. After deriving the necessary system characteristics such as the expected number of customers in the system, the expected length of busy period and so on, the total expected cost function per unit time in the system operation is constructed to determine the optimal operating policy. To do so, the cost elements associated with such system characteristics including the customers’ waiting cost in the system and the server’s removal and activating cost are defined. Then, the optimal values of the decision variables included in the operating policies are determined by minimizing the total expected cost function per unit time to operate the system under consideration.

Using the known result of the expected busy period for a controllable M/G/1 queueing model operating under the triadic Max (N, T, D) policy, its upper and lower bounds are derived to approximate its corresponding actual value. Both bounds are represented

Us ing the known result of the expected bllsy period for the triadic Min (N, T, 0) operating po licy applied to a controllable M/GI1 queueing model, its upper and lower bounds are derived to approximate its corresponding ac tual value. 80th bounds are rep

본 논문에서는 시스템 연령(年齡)에 의해 보전 활동의 효과를 설명하는 일반 수리(修理) 개념을 이용한 최적 보전(保全) 정책에 대한 연구를 수행하였다. 본 논문에서는 주기적인 일반 수리와 고장 시 최소 수리가 적용되는 최적 보전 정책을 고려하였다. 따라서 일반 수리에 따른 보전 정책의 비용 함수를 도출하였고 최적 보전 정책을 도출하는 알고리즘을 제시하였고 예제를 통해 알고리즘의 성능을 분석하였다. 이 연구를 통해 시스템을 운영하는데 있어서 어느 수준의

Using the results of the expected busy periods for the dyadic Min(N, D) and Max(N, D) operating policies in a controllable M/G/1 queueing model, an important relation between them is derived. The derived relation represents the complementary property betw

The expected busy period for the controllable M/G/1 queueing model operating under the triadic Max (N, T, D) policy is derived by using a new concept so called “the pseudo probability density function.” In order to justify the proposed approaches for the

  The BMAP/M/N/0 queueing system operating in Markovian random environment is investigated. The stationary distribution of the system is derived. Loss probability and other performance measures of the system also are calculated. Numerical experiments whic

  The expected busy period for the controllable M/G/1 queueing model operating under the triadic policy is derived by using the pseudo probability density function which is totally different from the actual probability density function. In order to justif

In this paper, we model a two-server queueing system with priority, to which we put a restriction on the number of servers for each customer class. customers are divided into two different classes. Class 1 customers have non-preemptive priority over class