미국과 한국, 미국과 일본 주식시장간의 동조화에 관한 실증연구: 이변량 GARCH(1,1)-DCC-GJR 모형을 중심으로 - koreascholar

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미국과 한국, 미국과 일본 주식시장간의 동조화에 관한 실증연구: 이변량 GARCH(1,1)-DCC-GJR 모형을 중심으로 KCI 등재

윤종인, 설원식

언어KOR
URLhttps://db.koreascholar.com/Article/Detail/45271

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국제경영연구 (International Business Journal)

제16권 제2호 (2005.06)
pp.91-120

한국국제경영학회 (Korean Academy of International Business)

키워드

동조화 수익률 이전 변동성 이전 Comovements Transmission GARCH(1 1)DCC GJR

저자

윤종인 | Jong In Yoon
설원식 | Won Sik Sul

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